ポートフォリオ取引

デイトレードに重要のは価格チャートの古典的な分析です。数ヶ月と数年のタイムフレイムを使うとレーダーも自分の考えや適切なリスクヘッジをテストするための基本的な傾向分析を使用しています。低迷株式市場の特徴は、その部分の効率は、20世紀の80年代に発見されました。株式市場の反射性の彼の理論(「金融の錬金術」):基本的な要因は、ジョージ・ソロスに属して弱体化されている移動方向を維持するために、市場の能力についての説明の一つ。その基本的な考え方は、市場参加者の行動は、価格の変動やトレンドの保持につながる心理的惰性の期待に影響されることを主張します。

この記載では、PCI合併商品の作成とその資産のテクニカル分析におけるトレンド予想仕方を紹介したいと思います。今回、小麦、綿花、冷凍牛肉とダウ・ジョーンズ工業(DJI)インデックスの4つのCFD資産を検討します。それらの商品をPCI GeWorkoモデルで次のように作成します。[小麦+コットン]のポートフォリオ対[DJI + 牛肉]。各資産の割合は25%で同じです。簡単に資産の見積書のダイナミクスに影響を与える現在の基本的な傾向や動向を説明したいと思います。

当社独自開発ポートフォリオ分析法に基つき、取引リスクを下回る方法を分析してみましょう。
取引の要点はリスク・リターンレシオです。ポートフォリオ分析はご利用可能な資産の分析とリスク・リターンレシオの最高な資産の組み合わせを作成することです。この記事は、S&P 500指数に基づいてシャープの分析方法が記載されております。記事をダウンロード

世界金融危機は、サブプライムローン問題(サブプライム住宅ローン危機)をきっかけとした2007年のアメリカの住宅バブル崩壊に端を発した国際的な金融危機のことである。これを発端とした経済不況の世界的連鎖は世界同時不況とも呼ばれる。2008年9月29日にアメリカ合衆国下院が緊急経済安定化法案を一旦否決したのを機に、ニューヨーク証券取引市場のダウ平均株価は史上最大の777ドルの暴落を記録した。金融危機はヨーロッパを中心に各国に連鎖的に広がり、さらに10月6日から10日まではまさに暗黒の一週間とも呼べる株価の暴落が発生し、世界規模の恐慌への発展が危惧されている。

Suppose that an investor is really ready to accept a higher risk level for increasing the expected return of the portfolio. Let the maximum acceptable standard deviation of the return of the portfolio be 2.5%. We will carry out the optimization procedure of weight coefficients for searching for the maximum return of the portfolio with an additional restriction on the standard deviation (it should not exceed 2.5%)

Searching for an optimal structure of assets in a portfolio is, by all means, not a simple issue. On the one hand, much depends on the parameters of the assets, included in the portfolio and on the other hand, on investor’s individual preferences and restrictions. However, modern financial theory and new analysis and trading methods considerably simplify that process.
GeWorko method can serve as an example of modern portfolio theory implementation, which allows constructing and analyzing numerous variations of portfolios, created from a wide range of assets. And the value of analysis capabilities lies in not only following the changes in the absolute price of the portfolio but also in studying the behavior of the portfolio in relation to the whole market or, for example, to an alternative portfolio, which allows making investment decisions in a timely manner. The result of the method appliance comes to be the creation of a new financial unit – composite instrument (PCI – personal composite instrument).

GeWorko method allows you to construct any combination of assets from a set of available instruments. In this article we would like to draw attention to the U.S. stock market, choose a few securities, build a chart of the resulting portfolio and analyze its behavior over several recent years.
As known, the financial crisis that erupted in 2008, has led to serious consequences for the global financial system and significant losses to investors. For four and a half years the world has been trying to recover, and only recently signs of economic recovery in the world's largest economy - the United States - have begun to appear.

Modern portfolio theory suggests significant benefits from diversification. Using GeWorko method toolset we would like to show how exactly an investor benefits from diversification. For this example we have chosen two well-known securities included in the index Dow Jones Industrial Average.

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